کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب یک مجموعه دارایی از سهام بورس اوراق بهادار

پیچیدگی بازارها، به ویژه طیف گسترده ابزارهای سرمایه گذاری و عوامل متعدد موثر بر آنها، تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه گذاران دشوار می کند؛ به طوری که سرمایه گذاران همواره در تصمیم گیری های خود با مساله بهینه سازی مجموعه دارایی روبه رو هستند. هدف از این بهینه سازی، تعیین میزان تخصیص وجه به هر دارایی به گونه ای است که بازده مجموعه دارایی، حداکثر و ریسک آن، حداقل گردد. از آنجا که هیچ گونه الگوریتم کارایی برای یافتن پاسخ بهینه برای مسئله مجموعه دارایی با ابعاد بزرگ وجود ندارد، در این مقاله دو الگوریتم ژنتیک برای یافتن پاسخی نزدیک به بهینه طراحی شده است. اولین الگوریتم، مجموعه دارایی با بالاترین بازده و کمترین ریسک و نیز کمترین ضریب همبستگی با سایر دارایی ها را انتخاب و الگوریتم ژنتیک دوم، وزن هر یک از دارایی ها را در مجموعه دارایی تعیین می کند. در نهایت، این دو الگوریتم برروی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با بیش از 200 سهام پیاده و نتایج آن ارایه شده است.